【发布时间】：2017-07-21 06:00:32
【问题描述】：
比方说，我有 60 个 PPR 的经验实现。我的目标是创建具有经验 PPR 平均值的 PPR 向量。这个平均值取决于我采用的 TTM 的上限和下限 - 所以我可以将 TTM 从 60 取到 1 并计算平均值，然后在 PPR 向量中将这个平均数从第 1 行放到第 60 行，或者我可以计算 PPR 的平均值TTT >= 60 和 TTM 30 和 TTM
TTM PPR
60 0,20%
59 0,16%
58 0,33%
57 0,58%
56 0,41%
...
10 1,15%
9 0,96%
8 0,88%
7 0,32%
6 0,16%
如果您知道任何可能适用于这种情况的统计方法或我可以在 VBA/R 中实现的算法的基本思想，您能帮我吗？
我已经使用 Solver 和 GRG Nonlinear** 来处理它，但我相信还有更合适的东西可以使用。
** 使用 Solver 我遇到了它找到最佳解决方案的问题 - 好的，但是我重新运行 Solver 并找到了新的解决方案（TTM 值略有不同），并且目标函数的值低于 on第一次（那么，第一个解决方案真的是最优的吗？）
【问题讨论】：
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很难理解你到底想要什么。你想要这样的东西吗？或类似的东西，但 TTM 列被分组为范围而不是确切的百分比？ See the Image
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对不起，我不够精确，我编辑了帖子并添加了一些图表来显示我想要做什么
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我的理解是你想要一个像范围这样的参数，然后计算平均值，以便你可以在图表上说明。我不确定统计中有没有一种方法可以解决这个问题，但如果你保持简单，你可以用 VBA 轻松编写。因此假设 range=3 意味着您将取每 3 条记录的平均值。结果就像附加的图像一样。这是你想要的吗？ filedropper.com/capture_49
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感谢您的热心帮助，但这并不完全符合我的预期。我认为这个案子比你提出的要复杂。请查看我附上的第一张图片 - 我看到经验实现（绿线）并希望在信用风险建模中使用此值，但我想让这些实现更简单（或更平滑），将我的经验 PPR 向量转换为具有平均值的 PPR 向量并使其更通用，更易于在模型中应用。
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所以，在第一张图片中，我可以看到，好的 - 从 TTM = 61 到 TTM = 14 我的 PPR 具有相似的值，因此我可以用 TTM 61 - 14 的这些平均值来近似它们。但是，从 TTM >= 13 我看到我的 PPR 更高（换句话说 - 代表与以前值不同的模式）。所以 TTM = 14 是我的阈值，但我手动确定它并希望统计（或准统计）确定它。总结一下——如果想在我的经验实现模式发生变化时找到阈值。
标签： r vba optimization time-series solver