使用偏移量的熊猫滚动相关中的意外行为答案

【问题标题】：Unexpected behavior in pandas rolling correlation using offset使用偏移量的熊猫滚动相关中的意外行为
【发布时间】：2018-10-29 21:49:13
【问题描述】：

这是输入的 pandas DataFrame：

df = pd.DataFrame({'x':(1,2), 'y':(2,3)},
                  index=[pd.Timestamp('20180101'), pd.Timestamp('20180102')])

为什么这两个会返回不同的结果？

df.rolling(window='1d').corr()
df.rolling(window=1).corr()

window 是 int 还是 offset 无关紧要，因为在这两种情况下，移动窗口的大小都是 1。谢谢。

【问题讨论】：

标签： python pandas

【解决方案1】：

如果您深入研究 Pandas 代码并按照它访问 window.py，您将到达：

    def _get_corr(a, b):

        a = a.rolling(window=window, min_periods=self.min_periods,
                      freq=self.freq, center=self.center)
        b = b.rolling(window=window, min_periods=self.min_periods,
                      freq=self.freq, center=self.center)

        return a.cov(b, **kwargs) / (a.std(**kwargs) * b.std(**kwargs))

如果您在示例中打印出 window 和 min_periods 的值

df.rolling(window='1d').corr()

有 window=86400000000000 和 min_periods=1，而

df.rolling(window=1).corr()

有 window=1 和 min_periods=None。

您的索引是 dtype='datetime64[ns]'

因此，看起来“1d”被转换为 24*60*60*1000000000 或每天的纳秒数。所以这和 '1d' 是一样的。

df.rolling(window=86400000000000, min_periods=1).corr()

【讨论】：

【解决方案2】：

troy-d的总结回答：

window='1d' 表示 1 天的窗口
window=1 表示 1 个元素的窗口

【讨论】：