TypeError：只能将元组（不是“浮动”）连接到元组答案

【问题标题】：TypeError: can only concatenate tuple (not "float") to tupleTypeError：只能将元组（不是“浮动”）连接到元组
【发布时间】：2013-08-28 11:42:20
【问题描述】：

我是python新手，所以问题可能很简单，无论如何，感谢您的耐心：

当我试图调用 newton-raphson 方法来计算看涨/看跌期权定价的 Black-Scholes 公式中的隐含波动率时，首先，scipy.optimize 中的牛顿方法似乎计算了函数的零点，但在 Black-Scholes 公式中，我希望函数的值是期权价格，而不是零。（我是编程新手，所以我不确定某些技术。）我是否应该编写另一个函数来执行以下操作：

def f(sigma, price):
    return bsformula(S0,K,r,T,q,sigma) - price

那么，在调用newton方法的时候，它需要一个args=()作为函数中的一个参数，我这样写：

value = newton(bsprice2, 0.5, args=price)

但收到此错误消息：

File "BS.py", line 36, in bsimpvol
    value = newton(bsprice2, 0.5, args=float(price))
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scipy/optimize/zeros.py", line 143, in newton
    q0 = func(*((p0,) + args))
TypeError: can only concatenate tuple (not "float") to tuple

你能告诉我这是为什么吗？如何解决？非常感谢。

【问题讨论】：

把你的price放在括号里，我很确定这是你的问题
谢谢，我试过了，还是不行，同样的错误。
value = newton(bsprice2, 0.5, args=(price, ))
你试过让 args 成为一个元组吗？
args =(price,) 我刚刚发现，如果我这样更正它，它可以工作！

标签： python tuples typeerror newtons-method

【解决方案1】：

Newton-Raphson 方法不是计算隐含波动率的好方法，因为导数（“vega”）在某些点可能太小，这使得该方法只能寻找解决方案。

使用二等分法，从 0 开始，并带有一些对于您的特定应用程序/目标市场而言高得离谱的波动率。如果您愿意，您可以使用 1000%/年，如果您的典型波动率为 25%/年，那么找到解决方案只会慢一些。

【讨论】：