查找矩阵中特定元素的逐行索引并填充另一个矩阵答案

【问题标题】：find row wise index of specific elements in a matrix and populate another matrix查找矩阵中特定元素的逐行索引并填充另一个矩阵
【发布时间】：2012-02-24 16:08:44
【问题描述】：

我有一个 100 天（100 行和 10 列）的 10 个股票收益矩阵。我正在对其应用以下操作。

我使用了循环，这在更大的数据集上需要很长时间。我确信这可以使用数组操作来简化。

1) 选择每行中前 3 和后 3 的值，并将值的索引存储在“选择”矩阵（也是 100x10 向量）中作为“1”

Ret=array(rnorm(1000),dim=c(100,10))
select=array(rep(0,1000),dim=c(100,10))

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=T)[1:3,])
Ret.bottom <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=F)[1:3,])

for( i in 1:dim(Ret)[1])
{
select[i,Ret.top[i,]]=1
select[i,Ret.bottom[i,]]=1
}

2) 然后我得到了一个信号向量，该向量每天为所有股票计算（信号矩阵，100 x 10）。对于上述步骤中选定的股票，我检查信号并选择具有 2 个最高信号的股票和具有 2 个最低信号的股票，并将它们的指数存储在一个多空矩阵中。（+1 表示最高信号，-1 表示最低信号）

signal=array(rnorm(1000),dim=c(100,10))

longshort= array(rep(0,1000),dim=c(100,10))


for( i in 1:dim(Ret)[1])
{
    x=order(signal[which(select[i,]==1)],decreasing=T)[1:2]
    longshort[i,x]=1;
    y=order(signal[which(select[i,]==1)],decreasing=F)[1:2]
    longshort[i,y]=-1
}

任何将这些循环转换为数组操作的帮助将不胜感激！

【问题讨论】：

您似乎只使用了signal[which(select[i,]==1)] 中的前10 个信号。此外，x 将始终是数字 1-6，因此对于索引 6-10，您永远不会有任何长短信号！

标签： arrays r matrix indexing signals

【解决方案1】：

您可以为单行定义一个函数，然后将apply 定义为每一行。实际上，您可以对这两个问题使用相同的函数。

top_and_bottom <- function(x, k=3, ...) {
  o <- rank(x, ...)
  n <- length(x)
  ifelse( o <= k, -1, ifelse( o >= n-k+1, 1, 0 ) )
}   
n <- 10
k <- 7
Ret <- array(rnorm(k*n),dim=c(n,k))
select <- t(apply( Ret, 1, top_and_bottom, 3 ))
select <- abs(select)
signal <- array(rnorm(k*n),dim=c(n,k))
longshort <- t(apply(signal, 1, top_and_bottom, 2))

编辑：我误解了问题的第二部分。以下应该更接近您想要的。

longshort <- t(apply(
  # Replace the non-selected values by the median, 
  # to ensure they are not in the top or bottom.
  ifelse( select==1, t(signal), apply(t(signal), 1, median) ),
  1,
  top_and_bottom, 2
))

【讨论】：

仍然没有得到与 OP 相同的答案。在生成数据之前尝试set.seed(1) 然后比较...

【解决方案2】：

ifelse 将完成这项工作。

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, rank))
select= ifelse(Ret.top <= 3 | Ret.top >=8,1,0)

longshort <-ifelse(Ret.top <= 2,-1,
              ifelse(Ret.top >= 9,+1,0) )

顺便说一句，OP，我认为你在这些方面犯了一个错误。您只选择前三行，而不是排名靠前的行。

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=T)[1:3,])
Ret.bottom <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=F)[1:3,])

【讨论】：

【解决方案3】：

嗯，这就是我目前所得到的：

Ret.ord <- apply(Ret, 1, order) # ascending order
select2 <- t(apply(Ret.ord, 2, function(x) { y<-integer(10); y[x[c(1:3,8:10)]] <- 1; y}))

all.equal(select, select2) # same as yours

【讨论】：