计算一年内每日数据的标准差

Question

我有一个问题， 在 Matlab 中，我有一个包含 20 年每日数据 (X) 的向量和一个相关日期 (DATES) 的向量。为了找到每年每日数据的平均值，我使用以下脚本：

A = fints(DATES,X);                          %convert to financial time series
B = toannual(A,'CalcMethod', 'SimpAvg');     %calculate average value per year
C = fts2mat(B);                              %Convert fts object to vector

C 是一个包含 20 个值的向量。显示 20 年中每一年的每日数据的平均值。到目前为止，一切都很好..现在我正在尝试做同样的事情，但不是每年计算平均值，而是每年计算标准值，但似乎函数“toannual”没有这样的选项。

关于如何做到这一点的任何想法？

提前致谢

Answer 1

我假设 X 是财务信息，并且是每年的平均分布。如果不是这种情况，您将不得不修改它。澄清一下，通过均匀分布，我的意思是如果有 20 年并且 X 有 200 个值，那么每年都有 10 个值。

你应该可以做这样的事情：

num_years = length(C);
span_size = length(X)/num_years;
for n = 0:num_years-1
    std_dev(n+1,1) = std(X(1+(n*span_size):(n+1)*span_size));
end

这个想法是您只需将给定年份的日期（每天的值）传递到 matlab 的标准偏差函数中。这将返回那一年的标准开发。 std_dev 应该是一个列向量，它与您的 C 年平均值向量 1:1 相关。

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unique_Dates = unique(DATES) %This should return a vector of 20 elements since you have 20 years.
std_dev = zeros(size(unique_Dates)); %Just pre allocating the standard deviation vector.
for n = 1:length(unique_Dates)
    std_dev(n) = std(X(DATES==unique_Dates(n)));
end

现在假设您的DATES 矩阵可以传递给唯一函数，并且它将返回预期的日期列表。如果您有数字形式的日期，我知道这会起作用，我只是担心日期是字符串形式。

如果它们是字符串形式，您可以查看使用regexp 来解析信息并将匹配的日期替换为数字标识符并使​​用上面的代码。或者，您可以采用这背后的基本理论并将其调整为最适合您的方法！