Binance api python ema计算

Question

经过大量搜索，我仍然找不到问题和解决方案。我正在尝试获取各个时期的 ema 值，但没有一个与我在 Binance 上看到的值匹配。我知道 100% 匹配它们是不可能的，因为它是一个受先前值等影响的值。但是，我的价值观差异太大，我的累积值太多，差异如此之大。首先，我有一个 webSocket 以 15 分钟的时间监听一对 klines。在整个会议记录中，我收到的值在我收到所述期间的结束之前我不会使用。那时我采用市场收盘价并将其应用于以下公式：

(current_price * (2 / (n + 1))) + (last_ema * (1 - (2 / (n + 1))))

存在：

• current_price：当前收盘价
• last_ema：上次收盘时计算的ema值
• n：我要计算的 Ema 值（12、26 等）

每次收盘时，我都会使用上一个收盘的前一个值进行计算。也就是说，我取之前的 n 个值，如果不是，我总是存储之前的值以在当前关闭时使用它，因此我更新了我需要的值的 ema 值。 我知道不可能达到 100% 的准确率，但我的差异太大了。是不是我做的不对？

而且，在使用外部 api 的情况下，您是否知道任何一个您可以将先前的值和新的闭包传递给它以进行计算并避免传递所有数据？ 谢谢

Answer 1

解决了。问题是公式。没有正确的数据，我有正确的信息。