IndexError：索引 666 超出轴 1 的范围，大小为 501答案

【问题标题】：IndexError: index 666 is out of bounds for axis 1 with size 501IndexError：索引 666 超出轴 1 的范围，大小为 501
【发布时间】：2018-04-10 00:50:56
【问题描述】：

import math
import numpy as np

def ExplicitMethod(S0, K, r, q, T, Sigma, M, N, Option):

    M = int(M)
    N = int(N)
    dt = T / N
    K = float(K)
    Smax = 2 * K
    dS = Smax / N

    FGrid = np.zeros(shape=(N+1, M+1))

    if Option == 'Call':
        FGrid[-1, :] = np.maximum(np.arange(0, M+1) * dS - K, 0)  
    elif Option == 'Put':
        FGrid[-1, :] = np.maximum(K - np.arange(0, M+1) * dS, 0)

    A = np.zeros(shape=(M+1, M+1))
    A[0,0] = 1
    A[-1,-1] = 1
    for j in range(1, M-1):
        A[j, (j-1,j, j+1)] = \
        [0.5 * dt * (Sigma ** 2 * j ** 2 - (r - q) * j  ), \
         1 - dt * (Sigma ** 2 * j ** 2 + r), \
         0.5 * dt * (Sigma **2 * j ** 2 + (r - q) * j)]


    for i in range(N):
        Fhat = FGrid [i, ]
        FGrid[i, :] = np.dot(A , Fhat)
        Fhat[0] = 0
        Fhat[-1] = Smax - K * math.exp(-r * (N - i) * dt)

    k = math.floor(S0 / dS)

    V = FGrid[0, k] + (FGrid[0, k] - FGrid[0, k]) / dS * [(S0 - k * dS)]

    print (V)

ExplicitMethod (50, 30, 0.1, 0.05, 2, 0.3, 400, 800, Option = 'Call')

我得到了这个错误：

IndexError Traceback（最近调用最后）在（） 37打印（五） 38 ---> 39 ExplicitMethod (50, 30, 0.1, 0.05, 2, 0.3, 400, 800, Option = 'Call')

in ExplicitMethod(S0, K, r, q, T, 西格玛，M，N，选项） 33 k = math.floor(S0 / dS) 34 ---> 35 V = FGrid[0, k] + (FGrid[0, k] - FGrid[0, k]) / dS * [(S0 - k * dS)] 36 37打印（V）

IndexError：索引 666 超出轴 1 的范围，大小为 401

仅供参考，我正在编写期权定价显式方法：

请帮忙，谢谢！

【问题讨论】：

标签： python algorithm numpy

【解决方案1】：

您已将 FGrid 初始化为 (801,401)。告诉我们，出于某种原因，k=666

k = math.floor(S0 / dS)
V = FGrid[0, k] + (FGrid[0, k] - FGrid[0, k]) / dS * [(S0 - k * dS)]

您需要改进k 的设置方式。也许数学是错误的。至少你需要确保它不会超过 400。

In [200]: S0=50; K=30; N=800
In [201]: dS = 2*K/N
In [202]: dS
Out[202]: 0.075
In [203]: S0/dS
Out[203]: 666.6666666666667

这是你的666。

【讨论】：