sklearn.metrics.mean_squared_error 越大越好（否定）吗？答案

【问题标题】：Is sklearn.metrics.mean_squared_error the larger the better (negated)?sklearn.metrics.mean_squared_error 越大越好（否定）吗？
【发布时间】：2018-06-22 23:25:25
【问题描述】：

一般来说，mean_squared_error 越小越好。

当我使用 sklearn 指标包时，它在文档页面中显示：http://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

所有 scorer 对象都遵循返回值较高的约定优于较低的返回值。因此，衡量模型和数据之间的距离，例如 metrics.mean_squared_error，可用作 neg_mean_squared_error 它返回指标的否定值。

和

但是，如果我去：http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_squared_error.html#sklearn.metrics.mean_squared_error

说是Mean squared error regression loss，没说是否定的。

如果我查看了源代码并检查了那里的示例：https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/a24c8b46/sklearn/metrics/regression.py#L183 它正在执行正常的mean squared error，即越小越好。

所以我想知道我是否遗漏了有关文档中否定部分的任何内容。谢谢！

【问题讨论】：

标签： python scikit-learn metrics mean-square-error

【解决方案1】：

这是实现您自己的评分对象 [1] 的惯例。它必须是正的，因为您可以创建一个非损失函数来计算自定义的正分数。这意味着通过使用损失函数（对于分数对象），您必须获得负值。

损失函数的范围是：(optimum) [0. ... +] (e.g. unequal values between y and y')。例如检查均方误差的公式，它总是正的：

图片来源：http://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#mean-squared-error

【讨论】：

【解决方案2】：

实际函数"mean_squared_error" 没有任何关于负面部分的内容。但是当你尝试 'neg_mean_squared_error' 时实现的函数将返回分数的否定版本。

请查看源代码以了解其在the source code中的定义：

neg_mean_squared_error_scorer = make_scorer(mean_squared_error,
                                        greater_is_better=False)

观察参数greater_is_better是如何设置为False的。

现在所有这些分数/损失都用于各种其他事物，例如 cross_val_score、cross_val_predict、GridSearchCV 等。例如，在“accuracy_score”或“f1_score”的情况下，分数越高越好，但在损失的情况下（错误)，分数越低越好。要以相同的方式处理它们，它会返回负数。

因此，此实用程序用于以相同方式处理分数和损失，而无需更改特定损失或分数的源代码。

所以，你没有错过任何东西。您只需要注意要使用损失函数的场景。如果您只想计算 mean_squared_error，则只能使用 mean_squared_error。但是如果你想用它来调整你的模型，或者使用 Scikit 中的工具进行交叉验证，请使用'neg_mean_squared_error'。

也许可以添加一些细节，我会解释更多。

【讨论】：

所以对于指标和损失，它应该是 'neg_mean_squared_error' ，对吧？
@Ben 你能解释一下你的意思吗>
对不起，我忘了补充我的问题是指 Keras 的'model.compile()'
对于负值，“更大”是指幅度更大还是幅度更小？传统上，对于负值，更大应该意味着幅度更小，但这里是这种情况吗？

【解决方案3】：

这正是我在我的代码中寻找的，我试图破译和澄清 rmse 报告以理解我的数据。

就我而言，我正在使用这种方法来计算 rmse。我应该如何阅读报告？是越高越好还是相反？

def rmsle_cv(model):
    kf = KFold(n_folds, random_state=42).get_n_splits(train)
    rmse= np.sqrt(-cross_val_score(model, train, y_train, scoring="neg_mean_squared_error", cv = kf))
    return(rmse)


def rmsle(y, y_pred):
    return np.sqrt(mean_squared_error(y, y_pred))

就我而言，我得到了这些结果

Lasso score(cv): 0.1176 (0.0068)
ElasticNet score(cv): 0.1177 (0.0068)
Ridge(01): 0.1270 (0.0097)
Gradient Boosting score(cv): 0.1443 (0.0109)
BayRidge(01): 0.1239 (0.0079)
Kernel Ridge score(cv): 0.1210 (0.0068)
Xgboost score(cv): 0.1177 (0.0060)
LGBM score(cv): 0.1158 (0.0064)

【讨论】：