使用 dplyr 和 lsfit 滚动回归答案

【问题标题】：Rolling regression with dplyr and lsfit使用 dplyr 和 lsfit 滚动回归
【发布时间】：2016-10-01 07:58:29
【问题描述】：

我正在尝试使用dplyr 运行滚动回归。我正在使用包zoo 和lsfit 中的rollapplyr，因为我只对回归的测试版感兴趣。这是我尝试过的：

library(dplyr); library(zoo)

df1 = expand.grid(site = seq(10),
                    year = 2000:2004,
                    day = 1:50)

df1 %>%
group_by(year) %>%
mutate(beta1 = rollapplyr(data = site,
                            width = 5,
                            FUN = lsfit,
                            x=day))

我收到此错误：Error: not all arguments have the same length

我认为rollapplyr 接受非动物园对象，但我可能错了。也可能是管道 (%>%) 不能很好地与 rollapplyr 配合使用，因为它需要函数中的数据对象。

有什么想法吗？

编辑我的问题不同于：rolling regression with dplyr我想使用管道来使用group_by

【问题讨论】：

标签： r dplyr regression zoo

【解决方案1】：

该函数不会循环遍历多个向量。切片的site 向量与full 向量day 进行比较。我们可以使用Map 编写自己的滚动应用函数来遍历我们的向量组：

rollapplydf <- function(xx, width) {
  l <- length(xx)
  sq <- Map(':', 1:(l-width+1), width:l)
  lst <- lapply(sq, function(i) lm(xx[i] ~ seq(length(xx[i])))$coeff[2] )
  do.call('rbind', c(rep(NA, width-1L), lst))
}

所以我们可以将它添加到管道中：

library(dplyr)
df1 %>% 
  group_by(year) %>% 
  mutate(beta1 = rollapplydf(xx = site, width = 5) )

# Source: local data frame [2,500 x 4]
# Groups: year [5]
# 
#     site  year   day beta1
#    (int) (int) (int) (dbl)
# 1      1  2000     1    NA
# 2      2  2000     1    NA
# 3      3  2000     1    NA
# 4      4  2000     1    NA
# 5      5  2000     1     1
# 6      6  2000     1     1
# 7      7  2000     1     1
# 8      8  2000     1     1
# 9      9  2000     1     1
# 10    10  2000     1     1
# ..   ...   ...   ...   ...

【讨论】：