从 nmle::gls 中提取 AR 系数

Question

我正在运行一个带有 1 个 AR 术语的 gls 模型，我想看看 coefficient 是什么以及它在模型中是否重要；但是，它不会作为summary() 输出的一部分打印。有什么方法可以提取吗？

data(iris)
gls = nlme::gls(Petal.Width ~ Petal.Length, data=iris, 
      correlation = corARMA(p=1), method= "ML")
summary(gls)

Answer 1

您是否要求查看 Phi 以及模型相对于独立残差是否显着？

library(nlme)
fm <- gls(Petal.Width ~ Petal.Length, data = iris, 
      correlation = corARMA(p=1), method= "ML")

coef(fm$modelStruct$corStruct, unconstrained = FALSE)
##       Phi 
## 0.2824751 

fm2 <-  update(fm, correlation = NULL)
anova(fm, fm2)
##     Model df       AIC       BIC   logLik   Test L.Ratio p-value
## fm      1  4 -53.46889 -41.42635 30.73444                       
## fm2     2  3 -43.59109 -34.55919 24.79555 1 vs 2 11.8778   6e-04

如cmets中提到的intervals也可以在这里使用。在这个例子中，它给出了一个单行矩阵，其est. 列是 Phi。

intervals(fm)$corStruct
##         lower      est.     upper
## Phi 0.1160876 0.2824751 0.4334412
## attr(,"label")
## [1] "Correlation structure:"

intervals(fm)$corStruct["Phi", "est."]
## [1] 0.2824751