Jarque-Bera 检验和 Q-Q 图之间残差正态分布的不同结果

Question

我正在尝试使用 2 种不同的方式测试残差的正态性。

1. 使用 Jarque-Bera 测试
2. Q-Q 图

我可以看到不同的结果，对于 JB 测试，概率值为 19.9553，概率为 0.00005。因此，我们不能拒绝零假设，从而得出结论存在非正态分布的结果。

另一方面，当我使用 QQ 图绘制相同的数据集时，我可以看到部分线性关系，这可能指向正态分布。给定观察的大小是 62，使用的回归模型是 OLS 模型。

你认为我的假设做错了吗？

Answer 1

QQ图没有显示数据呈正态分布。如果您要从 QQ 图计算单个指标，那么您将测量点到红色参考线的（正垂直）距离并将它们相加。在您的情况下，几乎所有点都偏离参考线，投票支持非正态分布。

正态分布数据的典型 QQ 图在红色参考线上有大部分点，末端（左右）的一些点可能会偏离。