为所有可能的时间序列类创建一个函数方法答案

【问题标题】：Create a function method for all possible time series classes为所有可能的时间序列类创建一个函数方法
【发布时间】：2013-07-08 07:40:51
【问题描述】：

这是从这个 (R: Recreate historical membership from a list of changes in membership) 问题继续的问题。

那里讨论的问题实际上源于金融界普遍关注的问题，我们通常拥有指数的成员股票，然后指数成员资格发生变化。通常我们希望重新创建此成员资格，而手头的数据是当前成员资格和更改日期。

但是，典型的问题是为定期的时间序列（例如每天、每周等）生成此成员资格，而更改本身就是不规则的时间序列。

上面链接的问题中建议的方法可以在这里以这样的方式使用：

查找所有已知更改时间的成员。
以所需的频率创建一个偏好时间类的序列。
使用成员资格的最后一次已知变化复制序列中每次的成员资格。

我想为 recreate.memship 函数编写函数方法，它可以为 R 中任何时间序列类中给出的 indx 做正确的事情。我能想到的一种方法是为每个函数定义一个方法已知类，例如 ts、Date、zoo、xts，... 存在 seq 方法。

这个冗长的讨论之后的问题有两个：

是否有一种聪明的方法来定义方法，这样我就不必为每个已知的时间类编写新方法。（换句话说，比我聪明的程序员如何设计这个？）
对于这个问题/问题类别是否有已知的解决方案？

【问题讨论】：

标签： r time-series finance

【解决方案1】：

xts 已经允许这样做。查看package vignette 的第 4 节。

基本上，您在函数的开头调用try.xts，在结尾调用reclass。我在 TTR 包中使用了这个范例。例如：

R> momentum
function (x, n = 1, na.pad = TRUE) 
{
    x <- try.xts(x, error = as.matrix)
    if (is.xts(x)) {
        mom <- diff(x, n, na.pad = na.pad)
    }
    else {
        NAs <- NULL
        if (na.pad) {
            NAs <- rep(NA, n)
        }
        mom <- c(NAs, diff(x, n))
    }
    reclass(mom, x)
}
<environment: namespace:TTR>

【讨论】：

这太棒了！非常感谢。