R软件中的AR(2)模型

Question

能否用代码编写 AR(2) 模型：

result.ar1 <- arima(indprod.ts, order = c(1, 0, 0))

基本上 c(1, 0, 0) 正确吗？

Answer 1

我不是 ARIMA 模型专家，但就我的理解而言，您可以通过以下方式自行确定 ARIMA 参数：auto.arima(indprod.ts, ic = c('bic'), trace = TRUE)

此公式将计算可能的 ARIMA 模型，并根据 BIC 值显示最佳模型。较低的 BIC 意味着模型更有可能是真正的拟合模型。例如，该公式将给出如下输出： 最佳模型：ARIMA(0,0,0)(0,1,1)[7]。

在这种情况下，您可以使用代码：result.ar1 <- Arima(indprod.ts, order = c(0,0,0), seasonal = list(order = c(0,1,1), period = 7))

顺序 c(1,0,0) 似乎是正确的，但是如果您想要一种确定最佳参数的方法，我建议您使用上面的代码。