仅在特定日期数的时间序列中填写 NA答案

【问题标题】：Fill NAs in a time series for specific number of dates only仅在特定日期数的时间序列中填写 NA
【发布时间】：2020-03-27 10:02:47
【问题描述】：

有没有办法在 xts 对象中填充 NA，但最多只能向前一个月？我的时间序列是工作日频率。我想避免在特定日期用超过一个月的值向后填充数据。 #注意：每个月的工作日没有变化，因此，我没有固定的数字可以设置为na.locf 中的maxgap 的输入。另外，maxgap =20 在下面的Z 列示例集上对我不起作用。

数据集的小节选：

tempY <- structure(c(1.013367062565, 1.02549265039, 1.06441613562, 1.061125834671, 
1.058095154587, 1.019989589422, 1.009980314126, 1.020806729739, 
1.026513004385, 1.025998357485, 1.011398006146, NA, 1.014043343859, 
1.016744497778, 1.027453095813, 1.030421507552, 1.059024397083, 
1.050921074032, 1.054401954388, 1.05940756622, 1.088564123549, 
1.063802687358, 1.047656980939, 1.051924103152, 1.038016436332, 
1.038100571345, 1.037565907689, 1.024397906272, 1.04517232233, 
1.040964696607, 1.085927457557, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1.141623602982, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1.044212, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "UTC", tclass = "Date", tzone = "UTC", index = structure(c(946598400, 
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948067200, 948153600, 
948240000, 948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 
948931200, 949017600, 949276800, 949363200, 949449600, 949536000, 
949622400, 949881600, 949968000, 950054400, 950140800), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(30L, 
3L), .Dimnames = list(NULL, c("X", "Y", "Z")))

预期输出：

tempZ <- structure(c(1.013367062565, 1.02549265039, 1.06441613562, 1.061125834671, 
1.058095154587, 1.019989589422, 1.009980314126, 1.020806729739, 
1.026513004385, 1.025998357485, 1.011398006146, 1.011398006146, 
1.014043343859, 1.016744497778, 1.027453095813, 1.030421507552, 
1.059024397083, 1.050921074032, 1.054401954388, 1.05940756622, 
1.088564123549, 1.063802687358, 1.047656980939, 1.051924103152, 
1.038016436332, 1.038100571345, 1.037565907689, 1.024397906272, 
1.04517232233, 1.040964696607, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 
1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 
1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 1.044212, 
1.044212, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA), class = c("xts", "zoo"
), .indexCLASS = "Date", .indexTZ = "UTC", tclass = "Date", tzone = "UTC", index = structure(c(946598400, 
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948067200, 948153600, 
948240000, 948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 
948931200, 949017600, 949276800, 949363200, 949449600, 949536000, 
949622400, 949881600, 949968000, 950054400, 950140800), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(30L, 
3L), .Dimnames = list(NULL, c("X", "Y", "Z")))

更新：@G。 Grothendieck：一个变量的 dput 输出：

structure(c(1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 1.085927457557, 
1.085927457557, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 1.141623602982, 
1.141623602982, 1.141623602982, 1.181744131387, 1.181744131387, 
1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 
1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 
1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 
1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, 
1.181744131387, 1.181744131387, 1.181744131387, NA, NA, 1.113811336182, 
1.113811336182, 1.113811336182, 1.113811336182, 1.113811336182
), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC", index = structure(c(946598400, 
946857600, 946944000, 947030400, 947116800, 947203200, 947462400, 
947548800, 947635200, 947721600, 947808000, 948067200, 948153600, 
948240000, 948326400, 948412800, 948672000, 948758400, 948844800, 
948931200, 949017600, 949276800, 949363200, 949449600, 949536000, 
949622400, 949881600, 949968000, 950054400, 950140800, 950227200, 
950486400, 950572800, 950659200, 950745600, 950832000, 951091200, 
951177600, 951264000, 951350400, 951436800, 951696000, 951782400, 
951868800, 951955200, 952041600, 952300800, 952387200, 952473600, 
952560000, 952646400, 952905600, 952992000, 953078400, 953164800, 
953251200, 953510400, 953596800, 953683200, 953769600, 953856000, 
954115200, 954201600, 954288000, 954374400, 954460800, 954720000, 
954806400, 954892800, 954979200), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(70L, 
1L), .Dimnames = list(NULL, "X990100"))```

【问题讨论】：

标签： r time-series na xts quantitative-finance

【解决方案1】：

rollapplyr in zoo 可以采用向量宽度。我们可以将它的每个元素设置为从当前点到一个月前的点数（即当前位置减去一个月前的位置）然后rollapplyr可以将na.locf0应用到仅上个月。

library(lubridate)
library(xts)

tt <- time(tempY)
w <- seq_along(tt) - findInterval(tt %m-% months(1), tt)
Fill <- function(x) {
  last <- tail(x, 1)
  if (is.na(last)) tail(na.locf0(x), 1) else last
}

rollapplyr(as.zoo(tempY), w, Fill)

【讨论】：

这很有帮助，谢谢！对了，我能不能厚着脸皮请你看看另一个滚动窗口问题：[stackoverflow.com/questions/59103221/…Thanks!!
查看输出，您能否建议我如何将其更改为有时可以容纳 1 个月 +2 天。如果您查看 dput（现在包含在我上面的问题中），您会注意到 2000 年 2 月的最后一个工作日是 28 日，因此该值仅结转至 2000 年 3 月 28 日，而不是 2000 年 3 月 30 日。谢谢！
我不确定我是否理解输出的问题或上下文。如果 x 是日期类向量，例如x <- Sys.Date() - (1:0) 然后x-2 是每个组件前两天，as.Date(as.yearmon(x) - 1/12, frac = 1) - 2 是上个月月底前两天。这就是你要问的吗？这些都不使用润滑。
感谢您抽出宝贵时间查看此内容。我正在处理财务数据，以添加一些背景信息。该数据集列出了特定时间段内每个工作日的金融价格。因此，某些月份的最后一个值将在该月最后一个日期之前的日期。此外，某个月的天数少于接下来的几个月（例如 2000 年 2 月）。虽然您的代码适用于大多数日期，但在一个月内出现的特定日期上出现问题，但在前一个月内却没有。以 2000 年 2 月为例，最后一个数据点是 28 日。 ...
因此，我无法使用 na.locf 填充 2000 年 3 月 29 日至 31 日日期的 NA。如何修改代码以允许灵活地延长几天超出精确的 1 个月在这种情况下。我试过w <- seq_along(tt) - findInterval(tt %m-% months(1) - 2, tt)。但这可能会影响每月 1 日的 NA 回填。例如，如果 NA 是 2000 年 3 月 1 日，如果最后一个值是 2000 年 1 月 31 日但不是之后；我不想用 2000 年 1 月 31 日来代替 NA。