在 R（动物园）中对回溯数据滚动应用时间序列答案

【问题标题】：rollapply time series in R (zoo) on backward looking data在 R（动物园）中对回溯数据滚动应用时间序列
【发布时间】：2012-01-12 08:21:43
【问题描述】：

我想使用 zoo 函数 rollapply 在时间序列上应用函数（例如均值），但仅使用最后 N 个已知点。例如：

x = zoo(c(1,2,3,4), order.by=c(10,11,12,13))

rollmean(x,2)

生产：

10 11 12

1.5 2.5 3.5

我想制作一个系列，其日期条目为 11、12、13，值为 1.5、2.5、3.5。这些值似乎正确，但 rollmean 输出的日期似乎与我想要的不符。我有点担心只是使用time(x)<- 将我想要的日期分配给 zoo 对象，因为我不确定 rollapply 是否真的在做正确的事情。一如既往地感谢您的帮助。

【问题讨论】：

我相信这是rollapply中的align参数。它是否正确？文档有点模棱两可，但玩弄它似乎指向了这一点。

标签： r time-series zoo moving-average

【解决方案1】：

指定align="right" 或仅使用rollmeanr（不过仅在最新版本的zoo 中）。

> rollmean(x,2,align="right")
 11  12  13 
1.5 2.5 3.5
> rollmeanr(x,2)
 11  12  13 
1.5 2.5 3.5

【讨论】：