按一天中的时间子集 xts 对象答案

【问题标题】：Subset xts object by time of day按一天中的时间子集 xts 对象
【发布时间】：2012-12-04 10:30:46
【问题描述】：

一个简单的问题：我知道如何在xts 中对时间序列进行子集化处理：x['2000-05/2001'] 等等。

但是如何按一天中的几个小时对我的数据进行子集化？我想在上午 07:00 到下午 06:00 之间获取所有数据。即，我想在工作时间提取数据 - 与一天无关（我稍后会照顾周末）。帮助有一个形式的例子：

.parseISO8601('T08:30/T15:00')

但这在我的情况下不起作用。有人知道吗？

【问题讨论】：

你能举一个可重现的例子吗？
如果你的 xts 对象被称为 x ，那么像 y <- x["T09:30/T11:00"] 这样的东西可以让我获得早上会议的一部分。
@agstudy sample.time = timeDate('2012-01-01 00:00:00')+15*60*(1:500) data = 1:500 data.ts = xts( data,order.by=sample.time) data.ts["T09:30/T11:00"]
@SlowLearner 你是对的.. 它只是工作......我很困惑，因为我只是在时间索引上使用它而不是在 xts 对象上。应用于对象它只是工作。 data.ts["T09:30/T11:00"] 有效，但 sample.time["T09:30/T11:00"] 无效。
@SlowLearner ...如果您的评论是答案，我会接受。 ...

标签： r time time-series xts

【解决方案1】：

例如，如果您的 xts 对象被称为 x，那么像 y <- x["T09:30/T11:00"] 这样的东西可以让我获得早上会议的一部分。

【讨论】：

【解决方案2】：

由于某种原因，使用x["T09:30/T11:00"] 来减少xts 时间非常慢，我使用R: Efficiently subsetting dataframe based on time of day 和data.table time subset vs xts time subset 中的方法来使用类似的语法创建一个更快的函数：

cut_time_of_day <- function(x, t_str_begin, t_str_end){

    tstr_to_sec <- function(t_str){
        #"09:00:00" to sec of day
        as.numeric(as.POSIXct(paste("1970-01-01", t_str), "UTC")) %% (24*60*60)
    }

    #POSIX ignores leap second
    #sec_of_day = as.numeric(index(x)) %% (24*60*60)                                #GMT only
    sec_of_day = {lt = as.POSIXlt(index(x)); lt$hour *60*60 + lt$min*60 + lt$sec}   #handle tzone
    sec_begin  = tstr_to_sec(t_str_begin)
    sec_end    = tstr_to_sec(t_str_end)

    return(x[ sec_of_day >= sec_begin & sec_of_day <= sec_end,])
}

测试：

n = 100000
dtime <- seq(ISOdate(2001,1,1), by = 60*60, length.out = n)
attributes(dtime)$tzone <- "CET"
x = xts((1:n), order.by = dtime)

y2 <- cut_time_of_day(x,"07:00:00", "09:00:00")
y1 <- x["T07:00:00/T09:00:00"]

identical(y1,y2)

【讨论】：

感谢您演示 xts 的时间子集可以多快！我已经created an issue 努力改进它。
对于那些想知道的人......上面的自定义函数仍然比内部 xts 函数快约 1000 倍。
@ricardo：我得到的结果快了数百倍，但还没有接近 1000 倍。你能分享你的基准和sessionInfo() 输出吗？请随时通过电子邮件发送给我。