R 中的 fGarch 包：缺少参数定义/模型规范？答案

【问题标题】：fGarch package in R: parameter definitions / model specification missing?R 中的 fGarch 包：缺少参数定义/模型规范？
【发布时间】：2015-11-07 11:02:46
【问题描述】：

我目前在 R 中使用 fGarch 包，到目前为止我非常喜欢它。但是，我觉得相当混乱的一件事是似乎没有任何关于参数含义的文档？变量的定义/选择在整个文献中有所不同..

例如，如果我拟合带有 skewed-student-t 创新的 Garch(1,1) 模型，我会得到以下参数向量

garchmod  <-  garchFit(~garch(1, 1), data=m.sarima$fit$residuals,cond.dist="sstd",include.skew=FALSE,include.mean=FALSE)
garchmod$params
   mu     omega    alpha1    gamma1     beta1     delta      skew     shape 
0.0000000 4.7040111 0.4401784 0.1000000 0.3471025 2.0000000 1.0000000 3.5497162

我认为 omega 是方差 euqation 中的平均值，alpha1 是过去平方噪声的负载，beta1 是过去 condt 的负载。方差.. 任何人都熟悉这方面的任何文件？非常感谢任何帮助。

最好的问候威震天

【问题讨论】：

标签： r parameters time-series

【解决方案1】：

你的猜测是正确的。

参考garchSim(pg14)和GarchFitting(pg6)的参数详情遵循 fGarch 的文档。

http://home.agh.edu.pl/~kostrzew/fGarch.pdf

【讨论】：