循环以总结 R 中时间序列的观察答案

【问题标题】：Loop to sum observation of a time serie in R循环以总结 R 中时间序列的观察
【发布时间】：2020-11-27 04:11:43
【问题描述】：

我确信这很明显，但我是 R 的初学者，我花了一个下午的大部分时间试图解决这个问题......

我正在尝试创建一个循环，以五步对我的时间序列中的观察进行汇总。

例如：

输入：
1 2 3 4 5 5 6 6 7 4 5 5 4 4 5 6 5 6 4 4

输出： 15 28 23 25

我的时间序列只有一个变量，7825 个观测值。

循环的最终目的是计算每周的实际波动率。我的观察结果是平方收益。一旦我有了我的循环，我就能够提取平方根并获得每周的实际波动率。

非常感谢您提供的任何帮助。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我们可以使用gl 创建一个分组变量，并使用它来获取tapply 中的sum

tapply(input, as.integer(gl(length(input), 5, length(input))), 
          FUN = sum, na.rm = TRUE)
# 1  2  3  4 
# 15 28 23 25

input <- scan(text = "1 2 3 4 5 5 6 6 7 4 5 5 4 4 5 6 5 6 4 4", what = numeric())

【讨论】：

【解决方案2】：

这是另一个使用 sapply + split 的基本 R 选项

> sapply(split(x,ceiling(seq_along(x)/5)),sum)
 1  2  3  4
15 28 23 25

数据

x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 4, 4)

【讨论】：