按日期对 xts 文件进行子集

Question

我是 R 编码的新手，发现自己陷入了困境。我的文件包含高频股票指数数据，它被转换为 xts 文件。 见下图（左栏为日期时间，右栏为日内回报）：

2007-01-02 09:00:00  0.000000e+00

2007-01-02 09:01:00  2.670405e-05

2007-01-02 09:02:00  1.387629e-03

2007-01-02 09:03:00 -1.866841e-04

2007-01-02 09:04:00 -3.201110e-04

2007-01-03 09:00:00 0,0000000000

2007-01-03 09:01:00 -1.321929e-04

2007-01-03 09:02:00 -1.586546e-04

2007-01-03 09:03:00  7.665975e-04

2007-01-03 09:04:00 -5.284993e-05

2007-01-03 09:05:00 -2.907246e-04

我的数据超过 5 年，我想要将其子集 500 天，然后将其循环向前移动 30 天。但是，循环本身并不是必需的，但非常感谢如何构造这种函数的帮助。

我使用了以下函数，其中我的数据集被命名为“DIRV”，它是当日回报的总和：

b<-head(DIRV, n=500)

L<-as.Date(index(b)[1])

J<-as.Date(index(b)[500])

V<-IRV["L/J"]

但我收到以下错误：

if (length(c(year, month, day, hour, min, sec)) == 6 && c(year, : 需要 TRUE/FALSE 的缺失值时出错

另外：警告信息：

1：在 as_numeric(YYYY) 中：强制引入的 NA 2：在 as_numeric(YYYY) : 强制引入的 NAs

Answer 1

出现您的错误是因为您试图将日期时间作为字符串"L/J" 进行子集化，这对子集化操作没有意义。另外，请注意L 或J 不要返回NA，这可能会出现在数据的边界上，否则会出错。

试试这个来避免错误：

if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.")
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]

您希望仔细处理窗口的边缘情况。

当您说 “我想要将其子集化 500 天，然后将其循环向前移动 30 天”时，我不太理解您的意思。。如果您的意思是计算数据的滚动窗口，您也许可以使用rollapplyr（请参阅?rollapplyr）。