【发布时间】：2019-12-01 15:46:20
【问题描述】：
我把我的数据改成xts来做简单的计算，所以我先把我的数据从长改成宽，做我的计算，然后想把它改回来。
首先我的数据看起来像：
date seriesid totret
1912-08-15 57409 0.000000000
1912-09-15 57409 -0.500000000
1912-10-15 57409 0.000000000
1912-11-15 57409 0.000000000
1912-12-15 57409 0.000000000
1913-01-15 57409 0.000000000
1913-02-15 57409 0.000000000
1913-03-15 57409 0.500000000
1913-04-15 57409 -0.250000000
1913-05-15 57409 0.000000000
1913-06-15 57409 0.000000000
1913-07-15 57409 0.000000000
1913-08-15 57409 0.000000000
1913-09-15 57409 0.000000000
1925-02-15 57746 0.001984127
1925-03-15 57746 0.049504950
1925-05-15 57746 0.190476190
1925-06-15 57746 -0.088333333
1925-08-15 57746 0.015384615
1925-09-15 57746 0.030303030
然后我重铸它：
z <-reshape(PreCRSP, idvar="date", timevar = "seriesid", direction ="wide")
z <- as.data.table(z)
z <- as.xts.data.table(z)
port_rolling_sd_xts <- rollapply(z,FUN = sd,width = 36)
现在我有下面的矩阵，想把它转回来，我该怎么做？
index totret.57409 totret.57746 totret.55630 totret.55578
1824-01-15 NA NA NA NA
1824-02-15 NA NA NA NA
1824-03-15 NA NA NA NA
1824-04-15 NA NA NA NA
1824-05-15 NA NA NA NA
我希望它恢复为以下格式：
date seriesid sd
1912-08-15 57409 0.000000000
1912-09-15 57409 -0.500000000
1912-10-15 57409 0.000000000
1912-11-15 57409 0.000000000
答案是：
sd <- tidyr::spread(Pre, key = "seriesid", value = "totret")
sd <- as.data.table(sd)
sd <- as.xts.data.table(sd)
sd <- rollapply(sd, FUN = sd, width = 36)
sd <- as.data.table(sd)
SD <- tidyr::gather(sd, seriesid, sd, -index, na.rm=TRUE)
names(SD) <- c("date","seriesid","sd")
PreCRSPwithsd <- merge(Pre, SD, by=c("date", "seriesid"), all.x=TRUE)
【问题讨论】：
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如果你是
data.table，我想你可以使用melt -
你能分享一些可重现的示例数据吗？使用
dput或此处的任何方式how-to-make-a-great-r-reproducible-example 会很有帮助！ -
你也可以使用 tidyr::gather（从宽到长）和 tidyr::spread（从长到宽）
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谢谢，Tidyr 工作了！