R中时间序列的远程假期和周末答案

【问题标题】：Remote holidays and Weekends from timeseries in RR中时间序列的远程假期和周末
【发布时间】：2021-09-29 00:20:51
【问题描述】：

我想使用 Pearson 相关性来检测加密货币与 EUR/USD 之间的相关性。

我选择使用从 2020 年 11 月 1 日到今天的时间跨度。问题显然是在加密货币回报系列中包括假期和周末，这使得我的时间序列比 EUR/USD 的时间序列更长。

这是我用来下载它的一些代码行（通过 CryptowatchR 包）：

df.ohlc.daily_pax_cor <- get_ohlc(pax, periods = 86400, after = "2020-11-01", exchange = "Bitfinex", datetime=TRUE)
index_daily_pax_cor <- df.ohlc.daily_pax_cor$CloseTime
data_daily_pax_cor <- data.frame(df.ohlc.daily_pax_cor[,2:6])
df.ohlc.daily_pax_cor_xts <- xts(data_daily_pax_cor, index_daily_pax_cor)
pax_daily_return_cor <- dailyReturn(df.ohlc.daily_pax_cor_xts, log=TRUE)

观察次数为 264。

对于欧元/美元，这是我所做的：

getSymbols("EURUSD=X", src = "yahoo", from = "2020-11-01")
EURUSD_daily_cor = `EURUSD=X`
eurusd_daily_return_cor = dailyReturn(EURUSD_daily_cor)

这给我留下了 188 个观察结果。

如何操作时间序列以使它们具有相同的长度？

【问题讨论】：

标签： r time-series correlation data-manipulation

【解决方案1】：

使用此设置：

library(quantmod)

getSymbols("EURUSD=X", from = "2020-11-01")
getSymbols("AAPL", from = "2020-11-01")

# EURUSD=X has extra times

dim(`EURUSD=X`)
## [1] 188   6
dim(AAPL)
## [1] 179   6
setdiff(time(AAPL), time(`EURUSD=X`)) 
## numeric(0)

1) 合并 使用 all=FALSE 合并两个系列以仅保留常用时间。

both <- merge(AAPL, `EURUSD=X`, all = FALSE)
nrow(both)
## [1] 179   6

2) 相交 另一种可能是：

time0 <- as.Date(intersect(time(AAPL), time(`EURUSD=X`)))
AAPL0 <- AAPL[time0]
`EURUSD=X0` <- `EURUSD=X`[time0]

【讨论】：