贷款支付建模 - 计算内部收益率

Question

处理贷款数据。 我有一个包含列的数据框：

df_irr = df1[['id', 'funded_amnt_t', 'Expect_NoPayments','installment']]

贷款ID |资助金额 |预期付款次数 |固定分期年金。

我已经通过回归分析估计了付款次数。 贷款期限为 36 或 60 个月。

现在我正在尝试计算预期的 irr（内部收益率）。

但我被卡住了

我打算使用numpy.irr 但是，我从来没有机会使用它——因为我的日期格式不正确？

我已经尝试过 pandas 的 pivot 和 reshape 函数。没有运气。

现金流的时间序列： - 列：月 0 , ...., 60 - 行：每笔贷款的 ID - 第 0 个月的值 = - funded_amount - 0-60 月的值：如果 expected_number_of_payments > 月，则分期付款

我的旧 Stata 代码是：

keep id installment funded_amnt expectednumberofpayments
sort id
expand 61, generate(expand)
bysort id : gen month = _n      
gen cf = 0
replace cf = installment if (expectednumberofpayments+1)>=month
replace cf = funded_amnt*-1 if month==1

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Answer 1

numpy.irr 是错误的公式。该公式适用于不定期付款（例如，第 1 个月为 100 美元，第 2 个月为 0 美元，第 3 个月为 400 美元）。相反，您想使用numpy.rate。我正在对此解决方案的数据做出一些假设：

 import numpy as np
 df_irr['rate'] = np.rate(nper=df_irr['Expect_NoPayments'],
                          pmt=df_irr['installment'],
                          pv=df_irr['funded_amnt_t'])

更多信息可以在这里找到numpy documentation。