如何修改 Quantlib 选项中的参数？

Question

所以，我在 C# QuantLib 包装器中构建了一个 PlainVanilla 选项。然后在 Excel 中运行，通过 Excel DNA 为希腊人提供服务。一切正常。

我该怎么做，例如，如果底层证券价格发生变化，我想重新定价期权而不是再次创建整个对象？

例如，当我创建选项时：

QuoteHandle underlyingQuoteH = new QuoteHandle(new SimpleQuote(Convert.ToDouble(param.UnderlyerPrice)));

如何在不“重建”新期权对象的情况下简单地更新基础价格？ Div Yield、RFR、Vol 等也是如此。

Answer 1

您需要保留SimpleQuote。你可以做类似的事情

var underlyingQuote = new SimpleQuote(Convert.ToDouble(param.UnderlyerPrice));
var underlyingQuoteH = new QuoteHandle(underlyingQuote);

当参数值改变时，运行

underlyingQuote.setValue(newPrice);