面板数据或时间序列数据和 xt 回归答案

【问题标题】：Panel data or time-series data and xt regression面板数据或时间序列数据和 xt 回归
【发布时间】：2016-12-01 11:39:15
【问题描述】：

需要帮助观察简单回归以及面板数据的 xt 回归。

该数据集由 16 名参与者组成，每天进行观察。

我想观察 pre-test（从第一次进行观察的日期开始）和 post-test（最后一次进行观察的日期）之间的差异观察）在不同的变量。

我也被建议做xtregress，重新

这是什么？及其意义？

【问题讨论】：

欢迎来到 StackOverflow。你能看看文档，试试你的 Stata 模型，然后告诉我们你看到了什么错误吗？这是一个很好的问题，但是如果我们为您解决了它，您将不会学到任何有关 Stata 的知识。此外，SO 通常不会为您提供代码。
看看help xtregress。
我做到了。我更关心在特定变量中挑选出第一个和最后一个观察值。就像小组中的第一次和最后一次观察一样。我相信一旦我这样做了，我就可以自己进行回归。

标签： regression stata panel-data

【解决方案1】：

如果目标是最后拟合一些xt 模型，您将需要长格式的数据。我会使用：

bysort id (year): keep if inlist(_n,1,_N)

对于每个 id，这会将数据按时间升序排列，并保留每个 id 的第一个和最后一个观察值。

您问题的 RE 部分在这里是题外话。试试 Statalist 或 CV SE 网站，但请用数据的详细信息和您希望完成的任务来增加您的问题。这些也可能表明摆脱中间数据是一个坏主意。

编辑：

在上面的部分之后添加：

bysort id (year): gen t= _n
reshape wide x year, i(id) j(t)
order id x1 x2 year1 year2

【讨论】：

这个真的！！！！帮助！谢谢 re 意味着随机错误，所以你认为摆脱中间数据是不好的？为什么？
面板数据估计需要数据。拥有更多可能使您可以更精确地估计效果或查看效果随时间变化的动态。也许这是 16 个面板的崇高目标。
确实如此。我明白，这实际上是我之前尝试做的，但是我的主管做出了改变，因此我感到困惑。
我怎样才能分开它，以便我可以通过回归分析面板中的最后一个日期和第一个日期？

【解决方案2】：

也许这个示例代码会让你朝着你所寻求的方向前进。

clear
input id year x
1 2001 11
1 2002 12
1 2003 13
1 2004 14
2 2001 21
2 2002 22
2 2003 23
3 1005 35
end
xtset id year
bysort id (year): generate firstx = x[1]
bysort id (year): generate lastx = x[_N]
list, sepby(id)

关于xterg, re，它符合随机效应模型。请参阅 help xtreg 了解更多详细信息，以及您的 Stata 文档中包含的Stata Longitudinal-Data/Panel-Data 参考手册中的 xtreg 文档。

【讨论】：