生成一个与 r 中的错误不相关的随机变量

【问题标题】：Generate a random variable which is uncorrelated with errors in r生成一个与 r 中的错误不相关的随机变量
【发布时间】：2018-07-10 05:18:40
【问题描述】：

我在 r 中产生了一个错误

u1<-rnorm(n, mean=0, sd=1);

我想生成一个随机正态变量 x ~ i.i.d.N(n, 0, 4) 但这与 u1 不相关，即corr(x, u1) 为零。

我怎样才能在 R 中定义它？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

两个不相关变量的生成：

n <- 1e3
u1 <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
x <- rnorm(n, mean = 0, sd = 4)

请注意，估计的相关系数不会完全为0，而是接近0。

> cor(x, u1)
[1] -0.01885482

【讨论】：

【解决方案2】：

只要 n 足够大，任何两个随机高斯变量的理论相关性都将为 0。

set.seed(1)
n=1000000
u1<-rnorm(n, mean=0, sd=1)
x<-rnorm(n, mean=0, sd=4)

cor(x, u1)

输出：

0.0007637239

【讨论】：