带有 data.table 的滞后面板数据

Question

我目前使用data.table 以下列方式滞后面板数据：

require(data.table)
x <- data.table(id=1:10, t=rep(1:10, each=10), v=1:100)
setkey(x, id, t) #so that things are in increasing order
x[,lag_v:=c(NA, v[1:(length(v)-1)]),by=id]

我想知道是否有更好的方法来做到这一点？我在网上找到了一些关于交叉连接的东西，这是有道理的。但是，交叉连接会为大型数据集生成相当大的data.table，所以我犹豫是否要使用它。

Answer 1

我不确定这与您的方法有多大不同，但您可以使用x 由id 键入的事实

x[J(1:10), lag_v := c(NA,head(v, -1)) ]

我还没有测试过这是否比by 快​​，尤其是在它已经被键入的情况下。

或者，使用t（不要使用函数作为变量名！）是时间ID的事实

x <- data.table(id=1:10, t=rep(1:10, each=10), v=1:100)
setkey(x, t)
replacing <- J(setdiff(x[, unique(t)],1))
x[replacing, lag_v := x[replacing, v][,v]]

但同样，在这里使用双连接似乎效率低下