如何使用 glmnet 包提取最佳 lambda 的 CV 错误？答案

【问题标题】：How to extract the CV errors for optimal lambda using glmnet package?如何使用 glmnet 包提取最佳 lambda 的 CV 错误？
【发布时间】：2014-07-23 23:46:31
【问题描述】：

我在 R 中使用 glment 包进行回归。我使用 cv.fit<-cv.glmnet(x,y,...) 进行交叉验证，并使用 cvfit$lambda.min 获得最佳 lambda。但我还想获得该 lambda 对应的MSE(均方误差)。有人会帮我拿到它吗？

【问题讨论】：

标签： r cross-validation glmnet mse

【解决方案1】：

如果您使用损失函数“mse”运行 glmnet，则最小 lambda 表示最小 MSE。因此，您可以通过以下方式找到它：

mse.min <- min(cv.fit$cvm)

【讨论】：

【解决方案2】：

来自?cv.glmnet：

# ...
# Value:
#
#     an object of class ‘"cv.glmnet"’ is returned, which is a list with
#     the ingredients of the cross-validation fit. 
#
# lambda: the values of ‘lambda’ used in the fits.
#
#   cvm: The mean cross-validated error - a vector of length
#       ‘length(lambda)’.
# ...

因此，在您的情况下，交叉验证的均方误差在 cv.fit$cvm 中，相应的 lambda 值在 cv.fit$lambda 中。

要找到最小 MSE，您可以使用 which，如下所示：

i <- which(cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min)
mse.min <- cv.fit$cvm[i]

或更短

mse.min <- cv.fit$cvm[cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min]

【讨论】：