RSI 与 Yahoo Finance/TradingView 不同

【问题标题】：RSI is different in R vs Yahoo Finance/TradingViewRSI 与 Yahoo Finance/TradingView 不同
【发布时间】：2021-09-01 20:00:34
【问题描述】：

在 R 中计算的 RSI 与我在 Yahoo-Finance 中看到的不同。 Yahoo-Finance 文档说它使用SMA 和close。我在 R 中做了同样的事情，但值不匹配。我不确定该信任哪一个。我尝试了关闭和调整关闭。

library(quantmod)
getSymbols("AAPL", from = '2021-05-01', to = '2021-06-16')

price <- Cl(AAPL)   #Close Price
RSI(price, SMA, n = 5)

RSI(5, Close)的R输出：

雅虎财经：

AdjClose <- Ad(AAPL) # Adjusted close
RSI(AdjClose, SMA, n = 5)

【问题讨论】：

标签： r quantmod yahoo-finance tidyquant ttr

【解决方案1】：

RSI 计算使用 EMA，而不是 SMA。不知道你从哪里得到雅虎的描述，但如果它说它使用 sma，那是不正确的。 rsi的上下计算是典型的ema计算。大多数软件包/软件都使用 Wilder 平滑，但也有少数没有。默认情况下，quantmod 在 RSI 计算中使用 Wilder 平滑。但如果您在 RSI 函数中指定 EMA 而没有 wilder = TRUE，则不会进行平滑处理。

要获得与 yahoo 相同的数据，您需要使用 quantmond (TTR) 的基本 RSI 函数。

tail(RSI(price, n = 5))
                rsi
2021-06-08 63.28863
2021-06-09 66.53765
2021-06-10 51.60627
2021-06-11 63.91243
2021-06-14 79.97755
2021-06-15 69.58576

或者如果您想填写所有详细信息：

tail(RSI(price, EMA, n = 5, wilder = TRUE))

                rsi
2021-06-08 63.28863
2021-06-09 66.53765
2021-06-10 51.60627
2021-06-11 63.91243
2021-06-14 79.97755
2021-06-15 69.58576

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