tradeStrats() 中 use = "txns" 和 use = "trades" 的区别？

【问题标题】：Difference between use = "txns" and use = "trades" in tradeStrats()?tradeStrats() 中 use = "txns" 和 use = "trades" 的区别？
【发布时间】：2020-11-07 20:17:12
【问题描述】：

我正在使用quantstrat 包对交易策略进行回测，当使用tradeStats() 函数生成交易统计数据时，如果使用"txns" 而不是"trades" 作为参数，de use = 参数会发生什么变化。

【问题讨论】：

标签： r algorithmic-trading quantitative-finance quantstrat

【解决方案1】：

tradeStats 函数位于吸墨纸中...您可以在此处阅读源代码 - https://github.com/braverock/blotter/blob/master/R/tradeStats.R。当使用"txns" 时，盈亏来自投资组合对象，通常每天标记为收盘价。当使用"trades" 时，盈亏将基于往返交易（例如，至少一笔买入交易和一笔卖出交易），这可能比交易盈亏计算中使用的时间长或短。对于日内和其他高频策略，您可能想要使用"trades"，而对于交易周期通常超过 1 天的低频策略，您可能想要使用"txns"，以便您获得基于每日标记的分析-将您的投资组合推向市场。 HTH。

【讨论】：