【发布时间】：2023-02-02 15:09:18
【问题描述】：
是否可以先在时间序列数据集上使用 ExpandingWindowSplitter 进行交叉验证，然后将折叠拟合到分类二元模型上？
【问题讨论】：
标签： pycaret
【发布时间】：2023-02-02 15:09:18
【问题描述】：
PyCaret 支持与 scikit-learn 兼容的自定义 CV 生成器对象，因此您可以尝试 sktime 的 ExpandingWindowSplitter 并将其传递给 setup 步骤。你可以从 here 找到关于 PyCaret 分类参数的文档
from sktime.forecasting.model_selection import ExpandingWindowSplitter
from pycaret.classification import *
splitter = ExpandingWindowSplitter(fh=[2, 4], initial_window=5, step_length=2)
exp_name = setup(data = data, target = 'target', fold_strategy=splitter)
【讨论】：