xbbg 盘中 bar 请求引发固定收益错误答案

【问题标题】：xbbg intraday bar requests raises error for fixed incomexbbg 盘中 bar 请求引发固定收益错误
【发布时间】：2023-01-29 22:17:49
【问题描述】：

我正在使用这个很棒的包 xbbg，本质上是一个围绕 blpapi 的包装器，为您处理所有令人讨厌的连接问题并以 pandas dfs 的形式检索数据。

为了获得日内数据，您必须首先将工具添加到 .yml 文件中。这些示例仅包含 Index、Comdty、Equity 和 Curncy 数据，但我需要固定收益数据。我在 xbbg（运行 v0.7）的 assets.yml 文件中添加了 Corp，编写如下：

Corp:
  - tickers: [IT0005425233]
    exch: MIL

但是，我仍然收到错误消息“无法很好地交换信息”。

MIL 在 exchange.yml 文件中正确添加：

MIL:
  tz: Europe/Rome
  allday: [800, 2200]

我还尝试在 .yml 文件中插入 des (BTPS 1.7 09/01/51) 而不是 ISIN，问题仍然存在。这里有人有同样的问题吗？如果是，你是如何解决的？

我知道有一个解决方法，您可以在其中提供 ref= kwarg，但是如果您尝试获取不同资产类别和不同交易所的数据，它会变得混乱，我想从 .yml 文件中找到问题的根源。

【问题讨论】：

标签： bloomberg

【解决方案1】：

与大多数事情一样，有一个简短的答案和一个长的答案。

这简答是xbbg.bdib()函数目前不处理债券（使用 Corp 或 Govt黄键).它只识别Equity、Comdty、Curncy和Index。 OP 在设置 assets.yml 和 exch.yml 方面做得很好，但是 xbbg 包中的 const.py 中的代码有一个硬编码的黄色键列表和每个的代码/交换逻辑.

因此，解决方法是执行您自己的 Ticker -> Exchange 映射，并将 ref= 参数用于 bdib()，如 OP 所述。 bdib() 函数每次调用只需要一个代码（因此只有一个交换），因此您可以在那里插入自己的逻辑（例如，将 ISIN 的 IT 部分用于 ref='MIL'，或使用描述性名称和代码BTPS）。

这长答案//blp/refdata 服务（Bloomberg reference，第 82 页开始）的底层 DAPI IntradayBarRequest 对交换一无所知。它的参数是开始和结束日期时间范围（UTC 时间）。这个范围可以跨越多天（不像 bdib() 只适用于一天）。

xbbg 正试图帮助将本地交易时段转换为这些 UTC 时间，这不是一项微不足道的任务。对于股票、指数、商品和外汇代码来说，这要容易一些，因为它们具有相对可靠的代码结构。考虑到可以识别债券的方式范围（例如 ISIN、Cusip、SEDOL、Bbg ID、Wertpapier Id、{Ticker Coupon Maturity} 等），债券要困难得多，所以 xbbg 回避这个问题也就不足为奇了。

此外，债券不交易所交易因此，债券交易是双边协议（尽管通常两者之间有一个更明确的协议）。比如伦敦的交易商愿意在凌晨2点对BTPS进行报价，那么我们在米兰就可以不管什么时间进行交易。更重要的是，交易商间经纪商 (IDB) 平台（例如意大利纸币的 MTS）仅在特定时间开放，供交易商进行对冲，而在这些时间段之外流动性很差（你有没有试过在 4 天后询问金边债券的价格：伦敦时间下午 15 点？）。

如果你够冒险（并且有一个可靠的算法从证券代码/代码到交易所名称）你可以进入xbbg代码本身并编辑const.py：

具体来说，您需要在ASSET_INFO 字典中添加另一行：

ASSET_INFO = {
    'Index': ['tickers'],
    'Comdty': ['tickers', 'key_month'],
    'Curncy': ['tickers'],
    'Equity': ['exch_codes'],
    'Govt': ['tickers'],
}

并修改market_info()函数定义。

if (not exch_only) and (t_info[-1] not in ['Equity', 'Comdty', 'Curncy', 'Index','Govt']):
        return pd.Series(dtype=object)

这样Govt 代码就不会被丢弃。

然后你可以在assets.yml中输入一个条目，例如：

Govt:
  - tickers: [IT0005425233]
    exch: MIL

对于每个债券，或设置 tickers:[IT] 并将逻辑放入 market_info 函数中以检测 Govt 代码并搜索 ISIN 的前两个字符。或者使用 BTPS 并仅提供 id 的 ticker-coupon-maturity。

注意事项.这种方法的问题在于，如果您升级xbbg 包，那么您的更改将会丢失！

最后，您仍然可以利用 xbbg 对“为您解决所有令人讨厌的连接问题并以 pandas dfs 的形式检索数据“通过编写您自己的 bdib() 函数版本，并传递您自己的显式开始和结束 UTC 时间......

【讨论】：