手动创建相关矩阵作为 rnorm_multi() 的输入

Question

我正在尝试使用来自faux 的函数rnorm_multi() 生成一个数据框。 对于我的x 论点，我想要一个相关矩阵，它包括从 0 到 1 的所有相关性，步长为 .01。

但是，无论我尝试什么，我都无法这样做，因为该函数返回错误Error in cormat(r, vars) : correlation matrix not positive definite。 有什么方法可以将这个特定矩阵用作rnorm_multi() 的输入相关矩阵吗？还是根本不可能？

library(faux)
# create an empty 100x100 matrix, fill the lower half with my desired values, transpose it and repeat to make it symmetrical. 

matrix <- matrix(rep(0, 100*100), nrow = 100) 
matrix[lower.tri(matrix)] <- seq(0, .99, .01) 
matrix <- t(matrix) 
matrix[lower.tri(matrix)] <- seq(0, .99, .01) 
diag(matrix) <- 1 # diagonal in correlation matrices should be 1


# generate a dataframe based on the correlation matrix from above

df <- rnorm_multi(100, 100, 0, 1, r = matrix, 
                  varnames = paste("x", seq(0, 1, .01), sep = "."))

# this returns

Error in cormat(r, vars) : correlation matrix not positive definite

Answer 1

我遇到了同样的问题 - 有些值太接近 1。我使用 matrixcalc::is.positive.definite() 和矩阵的不同子集来帮助找到这些值的位置，然后手动将它们减少一点。