从 Snowflake 查询中分组的第一个和最后一个条目中获取列

Question

我正在尝试运行一个查询，从股票交易中获取 OHLC 统计信息。为此，我创建了以下查询：

SELECT 
    SUM(T.size), 
    SUM(T.size) / SUM(T.price), 
    FIRST_VALUE(T.price), 
    LAST_VALUE(T.price),
    MAX(T.price),
    MIN(T.price),
    FLOOR(T.sip_timestamp / 3600000000000)
FROM (
    SELECT *
    FROM trades AS T
    WHERE 
        T.symbol = 'NTAP' AND 
        T.sip_timestamp >= 1640995200000000000 AND
        T.sip_timestamp < 1672531200000000000
    ORDER BY T.sip_timestamp) AS T
GROUP BY FLOOR(T.sip_timestamp / 3600000000000)

这应该通过将交易数据过滤到时间戳窗口，按时间段（等于一小时）对其进行分组，然后据此计算统计数据来工作。成交量、加权值、最高价、最低价和开盘时间值很简单，但我无法生成开盘价和收盘价。我正在使用 FIRST_VALUE 和 LAST_VALUE 窗口函数，但我不确定如何使它们在分组上下文中工作。有谁知道如何在这里获得正确的结果？

Answer 1

所以FIRST_VALUE和LAST_VALUE是窗框函数不是aggregate functions，因此不在GROUP BY的域中操作

所以你想要做的是通过分区和 order by 子句定义 FIRST_VALUE 的范围，然后在 GROUP BY 中使用 ANY_VALUE

因此：

with trades(symbol, sip_timestamp, size, price) as (
    select * from values
        ('NTAP', 1640995200000000000, 100, 1.234),
        ('NTAP', 1640995200000000001, 100, 1.111)
)
SELECT 
    bucket,
    SUM(T.size), 
    SUM(T.size) / SUM(T.price), 
    ANY_VALUE(b_fv) as bucket_first_value, 
    ANY_VALUE(b_lv) as bucket_last_value, 
    MAX(T.price) as max_price,
    MIN(T.price) as min_price
FROM (
    SELECT *
        ,FLOOR(T.sip_timestamp / 3600000000000) as bucket
        ,FIRST_VALUE(T.price) over (partition by bucket order by T.sip_timestamp) as b_fv
        ,LAST_VALUE(T.price) over (partition by bucket order by T.sip_timestamp) as b_lv 
    FROM trades AS T
    WHERE 
        T.symbol = 'NTAP' AND 
        T.sip_timestamp >= 1640995200000000000 AND
        T.sip_timestamp < 1672531200000000000
    ) AS T
GROUP BY bucket

现在给定你有一个子选择，我把 FIRST_VALUES/LAST_VALUE 放在那里，因为嵌套的窗口函数不能一起玩。

我也把bucket 也放在那层。

BUCKET	SUM(T.SIZE)	SUM(T.SIZE) / SUM(T.PRICE)	BUCKET_FIRST_VALUE	BUCKET_LAST_VALUE	MAX_PRICE	MIN_PRICE
455,832	200	85.287846	1.234	1.111	1.234	1.111