【发布时间】：2022-10-14 14:05:53
【问题描述】：
在估计 VAR(p) 模型中的系数时，使用 GLS 和 MLE 的系数估计量一致。谁能解释为什么会这样？
【问题讨论】：
标签： time-series estimation mle economics
【发布时间】：2022-10-14 14:05:53
【问题描述】：
它们确实重合；你可以读一些教科书，比如 Ruey Tsay 的书多元时间序列分析：使用 R 和金融应用程序.有详细说明为什么 GLS 与 OLS 和 MLE 重合。
【讨论】：