两个数据框/曲线之间的相关性答案

【问题标题】：Correlation between two dataframes / curves两个数据框/曲线之间的相关性
【发布时间】：2022-10-13 20:05:16
【问题描述】：

我有两种货币（欧元和美元）的收益率曲线数据。对于这些货币中的每一种，我都有 16 个变量（16 个期限）。我已经使用一些模型生成了合成曲线，并且我想将两种货币的曲线联系起来。也就是说，两种货币之间的相关性是什么？我问这个问题是因为我的模型应该捕捉到这种相关性。例如，如果生成了 4% 的欧元曲线，同时生成了美元的 -4% 水平曲线，那就不好了。我怎样才能做到这一点？我不喜欢相关矩阵，因为这会为每个模型产生一个 16x16 矩阵（我有多个）。有什么想法吗？！可能会很有帮助。

【问题讨论】：

标签： python correlation finance curve quantitative-finance

【解决方案1】：

只需使用您想要的系列从另外两个 DataFrame 中构建一个新的 DataFrame 并调用 corr?

很难提供准确的解决方案（我可能无法完全理解您的问题），因为您没有提供任何有关数据外观或代码外观的信息

import pandas as pd

# your code so far...

df_corr = pd.DataFrame()
df_corr['eur_curve'] = df_eur # asumming you have a df_eur with the curve and 16 "variables"
df_corr['usd_cuve'] = df_usd # asumming you have a df_usd with the curve and 16 "variables"
corr = df_corr.corr()

【讨论】：