在时间间隔内选择第一行和最后一行答案

【问题标题】：Selecting first and last row within a time interval在时间间隔内选择第一行和最后一行
【发布时间】：2015-03-13 07:14:18
【问题描述】：

我有一个名为 trades 的表，用于保存具有以下架构的货币交易数据：

id        - uuid
timestamp - timestamp without time zone
price     - numeric

我希望能够以可以构建蜡烛图的方式进行查询。为此，我需要 第一价、最后价、最高价和最低价，按以下方式分组时间间隔。到目前为止，我有这个：

CREATE FUNCTION ts_round( timestamptz, INT4 ) RETURNS TIMESTAMPTZ AS $$
SELECT 'epoch'::timestamptz
     + '1 second'::INTERVAL * ( $2 * ( extract( epoch FROM $1 )::INT4 / $2 ) );
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT ts_round( timestamp, 300 ) AS interval_timestamp
     , max(price) AS max, min(price) AS min
FROM trades
GROUP BY interval_timestamp
ORDER BY interval_timestamp DESC

我如何在这些时间间隔内获得第一价和最后价？

【问题讨论】：

您如何定义first price 和last price？按时间戳？
我严重怀疑您的功能是否符合您的实际需求。在 四舍五入 到整秒之后，它实际上是截断到 n 秒的间隔。我怀疑您真的想将或舍入到 n 秒间隔。对吗？
Given time/interval to calculate open/high/low/close value in each grouped data 的可能重复项
欧文，感谢您的反馈！您能否建议如何改进该功能？或者我应该为此创建一个新问题？
@MattBeedle：它到底应该做什么？

标签： sql postgresql aggregate-functions greatest-n-per-group window-functions

【解决方案1】：

我认为这是您想要的查询：

SELECT ts_round( timestamp, 300 ) AS interval_timestamp,
       max(firstprice) as firstprice,
       max(lastprice) as lastprice,
       max(price) AS maxprice, min(price) AS minprice
FROM (SELECT t.*,
             first_value(price) over (partition by ts_round(timestamp, 300) order by timestamp) as firstprice,
             first_value(price) over (partition by ts_round(timestamp, 300) order by timestamp desc) as lastprice
      FROM trades t
     ) t
GROUP BY interval_timestamp
ORDER BY interval_timestamp DESC;

【讨论】：

可以在同一查询级别上对聚合函数的结果使用窗口函数，但反之则不行。虽然min() 和max() 可用于任一目的，但first_value() 和last_value() 是专用的窗口函数。这是句法废话，您需要一个子查询才能使其工作。不过，似乎并没有阻止人们投票。
仍然不正确修复后。窗框的默认框架定义为ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW。在您的子查询中，您有效地将 current 行的价格设为lastprice。在外部查询中的max(lastprice) 之后，您实际上第二次返回max(price)，这是无稽之谈。仍然没有阻止人们投票。
@ErwinBrandstetter 。 . .谢谢你们的cmets。
您可以在同一个窗口函数上调用 first_value 和 last_value，而不是调用两次 first_value。查询会更快。

【解决方案2】：

这对所有窗口函数使用一个单个窗口，并且没有子查询。应该比当前接受的答案更快。

SELECT DISTINCT ON (1)
       ts_round(timestamp, 300) AS interval_timestamp
     , min(price)         OVER w AS min_price
     , max(price)         OVER w AS max_price
     , first_value(price) OVER w AS first_price
     , last_value(price)  OVER w AS last_price
FROM   trades
WINDOW w AS (PARTITION BY ts_round(timestamp, 300) ORDER BY timestamp
             ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
ORDER  BY 1 DESC;

要根据timestamp 定义“第一个”和“最后一个”，此列必须是唯一的，否则查询不明确，并且您可以从同等同行中任意选择。

自定义窗口框架的解释类似的答案：

Given time/interval to calculate open/high/low/close value in each grouped data

用序号表示的说明：

When can we use an identifier number instead of its name in PostgreSQL?

另外：不要使用“时间戳”作为标识符。这是一个基本类型名称，容易出错。

【讨论】：