【发布时间】：2016-09-24 19:20:14
【问题描述】：
我是 R 新手，正在尝试在 R 中编写配对交易策略。 我已经编写了下载数据的代码。并创建了额外的列并准备了数据。现在我需要计算交易信号。 我的信号规则如下。 - 如果 Z-Score 大于 2.25 ，则卖出该货币对；当 Z-Score 小于 0.25 时回购。 - 如果 Z-Score 小于 -2.25 ，则购买该货币对；当 z-score 高于 -0.25 时卖出（退出）。 - 如果信号发生变化，关闭任何未平仓头寸。
当我们卖出一对时，我们卖出第一只股票并买入第二只股票。在这种情况下，我们出售 ACC 并购买 Ambujacem。 当我们买入一对时，我们买入第一只股票并卖出第二只股票。在这种情况下，我们买入 ACC 并卖出 Ambujacem。 谁能帮我编写交易信号的编码。 附上代码。
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# Trading Code
library(quantmod)
getSymbols("ACC.NS", from=as.Date('2007-01-01'), to=as.Date('2015-07-24'))
getSymbols("AMBUJACEM.NS", from=as.Date('2007-01-01'), to=as.Date('2015-07-24'))
acc=ACC.NS[,6]
amb=AMBUJACEM.NS[,6]
t.zoo <- merge(acc, amb, all=TRUE)
t.zoo=as.data.frame(t.zoo)
typeof(t.zoo)
t.zoo=na.omit(t.zoo)
#adding columns
t.zoo$spread <- 0
t.zoo$adfTest <- 0
t.zoo$mean <- 0
t.zoo$stdev <- 0
t.zoo$zScore <- 0
t.zoo$signal <- 0
t.zoo$BuyPrice <- 0
t.zoo$SellPrice <- 0
t.zoo$LongReturn <- 0
t.zoo$ShortReturn <- 0
t.zoo$Slippage <- 0
t.zoo$TotalReturn <- 0
#preparing the data
#Calculating the pair ratio
t.zoo$pairRatio <- t.zoo$ACC.NS.Adjusted/t.zoo$AMBUJACEM.NS.Adjusted
#Calculate the log prices of the two time series
t.zoo$LogA <- log10(t.zoo$ACC.NS.Adjusted)
t.zoo$LogB <- log10(t.zoo$AMBUJACEM.NS.Adjusted)
#Calculating the spread
t.zoo$spread <- t.zoo$ACC.NS.Adjusted/t.zoo$AMBUJACEM.NS.Adjusted
#Calculating the mean
# Computes the mean using the SMA function
# choose the number of days for calculating the mean
SMAdays = 20
t.zoo$mean <- SMA(t.zoo$spread,SMAdays)
#Calculating the Std Deviation
t.zoo$stdev <- rollapply(t.zoo$spread,20,sd, fill=NA, align='right')
#Calculating the Z Score
t.zoo$zScore <- (t.zoo$pairRatio - t.zoo$mean)/t.zoo$spread
View(t.zoo)
#Calculation of trading signals and trading prices
#Trigger sell or buy signal if Z Score moves above 2.25 or below -2.25.
# Close position if Z Score reaches 0.2 or -0.2.
# close any open position if there is a change in signal.
【问题讨论】：
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这似乎意味着-0.25和+ 0.25之间的区域总是买入，而-2.25和+2.25之外的区域总是卖出。两边0.25到2.25之间的区域不明确。
close any open position if there is a change in signal这行是什么意思？ -
我的意思是，如果 Z 分数超过 2.25，那就是卖出。然后，当 Z 分数下降到 0.2 或以下时，我们回购这个头寸。
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如果 Z 分数低于 -2.25，则为买入。然后，当 Z 分数移动到 -0.2 或更高时，我们会调整这个位置。
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如果有买入头寸，我们必须在开始任何新的卖出之前平仓。
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我自己尝试过一些编码。但是，我遇到了一些错误。谁能帮忙。
标签： r