将 xts 属性添加到 XTS 过滤器/查询的结果

Question

我有一个带有多个变量的XTS 对象，我想为每个变量添加自定义属性。 xts vignette 对此提供了一些指导（第 20 页）。我希望XTS 对象（或对象列表）中的每个变量都具有这些属性的单独值。我相信xtsAttributes 不能分配给xts 查询。这是否正确，如果正确，以下哪种解决方案是最好的（或提供替代方案）？

a) 将XTS 对象分解为XTS 对象列表并单独分配属性。 （可能是首选选项，但并不理想，因为我想让所有变量都绑定到同一个时间索引）

b) 将属性的索引查找表与单个 XTS 对象一起保存，并分别检索这些属性。 （凌乱）

c) 扩展 xts 类来处理这个问题（值得怀疑）

代码参考：

a<-xts(matrix(1:4, ncol=2, nrow=2), as.Date(c("2015-01-01","2018-01-01")))
xtsAttributes(a[,1])<-list(myattr="foo")
xtsAttributes(a[,1])
#NULL
xtsAttributes(a)<-list(myattr="foo")
xtsAttributes(a)
#[1] "foo"

Answer 1

以下是一些意见/建议：

“我有一个包含多个变量的 XTS 对象，我想为每个变量添加自定义属性。”

xts 对象没有“多个变量”。 xts 对象与数据矩阵（通常为数字或字符类型）和时间向量（日期或 POSIXct 类型）基本一致。

“我希望 XTS 对象（或对象列表）中的每个变量对这些属性都有单独的值。我相信不能将 xtsAttributes 分配给 xts 查询”

这对我来说不太有意义，但我推测您可能意味着您想要不同列名的不同属性。如果是这种情况，您可以使列表的名称反映 xts 对象中的列名称。例如

xtsAttributes(a)<-list(Open = "a", Close = list(1:10, rep("A", 3)), Volume = "NYSE")

使用xtsAttributes(a)$Open等访问属性值

xtsAttributes 只是将元数据附加到 xts 对象的一种方式，如果您执行子集（根据时间）xts 对象之类的操作，它不会消失。使用您的示例：

> str(a)
An ‘xts’ object on 2015-01-01/2018-01-01 containing:
  Data: int [1:2, 1:2] 1 2 3 4
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
List of 1
 $ myattr: chr "foo"
> b <- a["2015"]
> str(b)
An ‘xts’ object on 2015-01-01/2015-01-01 containing:
  Data: int [1, 1:2] 1 3
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
List of 1
 $ myattr: chr "foo"

b 仍然包含元数据foo。

如果您想对元数据进行时间索引，请为此创建一个单独的 xts 对象：

> xx <-xts(matrix(c("Annoucement1", "Announcement2")), as.Date(c("2015-01-01","2018-01-01")))
> xx
           [,1]           
2015-01-01 "Annoucement1" 
2018-01-01 "Announcement2"
# Return all announcements up to 2016
> xx["/2016"]
           [,1]          
2015-01-01 "Annoucement1"

a) 和 b) 如果不是 xtsAttributes 中的“永恒”元数据，则可能可以通过其他方式更好地解决它们。也许 data.frame 项目列表（其中每个列表项目对应于特定符号）会更好。

c) 听起来有点像（代码的）过早优化...只有在您确定您心目中的扩展类有重复用例时才这样做。

就个人而言，我从未发现需要 xtsAttributes。将此财务数据用例视为解决问题的一种方法：将财务数据的相关数据存储在股票上，或将金融工具存储在另一个相关对象中。例如，R quantstrat 库使用与 xts 对象中股票的时间序列财务数据相关联的 stock 对象（来自 FinancialInstrument 包）。有关更多信息，请参阅 quantstrat 演示。在这种情况下，财务数据（xts 对象）和元数据（在“股票对象”中）之间的“映射”/“键”是股票的名称。

例如：

library(quantmod)
library(FinancialInstrument)

> getSymbols("AAPL")
> head(AAPL)
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03    95.539    95.860   90.679   83.80000   309579900      10.81246
2007-01-04    93.059    95.163   92.804   85.66000   211815100      11.05245
2007-01-05    94.964    95.440   93.447   85.04999   208685400      10.97374
2007-01-08    95.174    95.805   94.421   85.47000   199276700      11.02793
2007-01-09    95.716   102.946   94.277   92.57000   837324600      11.94403
2007-01-10   104.906   108.283  103.467   97.00000   738220000      12.51562

currency("USD")
[1] "USD"
# You could add meta data here:
> stock("AAPL", currency = "USD", tick_size = 0.01, identifiers = list("foo" = 1233, "blah" = "text"))
[1] "AAPL"
# Want to get meta data for the `AAPL` xts object
> getInstrument("AAPL")
primary_id :"AAPL"
currency   :"USD"
multiplier :1
tick_size  :0.01
identifiers:List of 2
 ..$ foo :1233
 ..$ blah:"text"
type       :"stock"