1.刻画当前是否为盘整和趋势,主观的判断是一方面,但是既然是量化就要把他们定量的表示,因此波动和趋势的能量比是一个很好的表示方式。

2.举例:以一个二次回归作为趋势项,这里趋势项用小r来表示,原始序列用小s表示。又如下两幅图

量化投资_波动和趋势能量比(传统盘整和趋势的量化表示)

量化投资_波动和趋势能量比(传统盘整和趋势的量化表示)

  很显然,第一幅图是一个典型的盘整,第二幅图是一个趋势,其中y表示趋势项也就是等于小r。因此我们对比两组序列。并用如下公式进行计算。

量化投资_波动和趋势能量比(传统盘整和趋势的量化表示)

量化投资_波动和趋势能量比(传统盘整和趋势的量化表示)

 

 3. 我们可以看到第一组的值为2.43,第二组的数值是-1.44(公式中取对数就是为了可以表示为0轴的上下范围)

我们得到结论也就是说:趋势越明朗,R值越小,趋势越弱,R值越大。

4.这样我们可以通过这个公式把趋势状态和盘整状态进行“量化的表示”了。是不是很简单?

 

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