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量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、Fintech、AI、ML等领域的量化类TOP自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险等众多圈内18W+用户，我们为所有量化金融机构提供岗位招聘与推广，再次感谢各大金融机构对我们的信任和支持！
公司介绍
锐天是一家领先的量化交易对冲基金公司，于2013年在上海成立，创始人来自全球顶级对冲基金，核心成员均毕业于麻省理工大学，北京大学，纽约大学，复旦大学，上海交通大学等，来自国际顶尖对冲基金和国内一线互联网公司。我们倡导高效工作与生活平衡，采用扁平式管理，凭借科学的研究方法，领先的高性能集群技术平台创造了稳定收益。我们的愿景是成长为一家全球知名的对冲基金，引领全球资本市场行业发展。
工作地点
上海
量化研究员（中高频/低频/机器学习）
岗位职责
1、构建、测试并评价新因子，完善公司已有的因子库；
2、运用数学、统计或机器学习方法改进现有组合因子的算法；
3、研究组合最优化方法以提升持仓收益、降低风险；
4、提高公司现有的市场冲击模型。
岗位要求
1、0~8年量化策略研究相关经验；
2、至少拥有以下其中一个学科的名校本科、硕士或博士文凭：工程，统计，计算机、数学、物理、或其他相关专业；
3、极强的量化研究水平和大数据分析能力；
4、至少熟悉一门研究相关的编程语言（Python, R或MatLab）；
5、优先考虑拥有实盘业绩的候选人；
6、优先考虑有ACM或IMO竞赛名次的候选人。
基金经理
岗位职责
1、独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现；
2、通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑；
3、根据基金产品收益风险目标，制定基金投资组合；
4、交易策略和基金业绩的持续跟踪，优化和改进量化交易策略。
岗位要求
1、毕业于国内外名校的数学，统计学，物理，计算机等相关专业；
2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题；
3、熟练使用Python语言，有TensorFlow经验是优势；
4、有丰富的实盘经验，具有顶尖对冲基金、资管公司、证券公司等相关从业经验优先；
5、有稳定且优异的业绩证明，收益回撤比在4:1以内；
6、有责任心，有驱动力，适应力强，逻辑思维能力强。
*注：我们对每家机构都经过严格的核对和身份认证，确保信息的准确性和邮箱的真实性。大家可放心投递！
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