全面的法规正在改变银行处理风险的方式。
交易手册的基本审查（FRTB）是一项重要的转变，旨在为未来提供坚实的基础。
金融危机后通过的法律提供了一些补充，而FRTB是一项变化，它为银行提供了为未来建立强大的基础设施的动力。
在有关FRTB的本系列文章中，我们探索了使用诸如Neo4j之类的图形数据库创建有效的内部风险模型所需要的工作。
本周，我们将研究受FRTB影响的主要领域，包括增加风险准备金，交易部门以及内部风险模型的作用和批准。
《交易簿》（FRTB）法规的基本审查是即将到来的《巴塞尔协议IV》改革的一部分，并根据投资风险模型为银行交易台制定了特定的资本准备金要求。
新规定要求银行保留足够的资本，以通过市场低迷来维持偿付能力，并避免政府纾困的需要。
银行正在利用FRTB的授权作为机会，为未来的风险管理和合规性应用奠定坚实的基础，从而降低开发和人员支出，优化准备金率，最大化可用资本并提高投资利润数据库同步工具 。
在十年前的金融危机中，全球各银行在其交易簿中持有大量风险敞口，而没有足够的资本储备来应对投资市场暴跌的持续时间和深度。
结果，监管机构制定了新的数据管理和资本储备要求，以避免再次出现市场崩溃。
反过来，银行创建了风险合规模型，并由监管机构进行了测试和批准。
但是，在许多机构中，这些模型并未得到维护，随着时间的流逝，市场和内部变化使银行面临新的投资风险。
如今，BCBS 239（巴塞尔银行监督委员会标准239）和FRTB（交易簿基本审查）法规解决了风险合规性问题。
BCBS 239提出了风险数据治理，汇总和报告以及相关IT基础架构的原则。
FRTB标准是BCBS和即将推出的新巴塞尔协议（Basel IV）改革的一部分，它基于投资风险模型为银行交易机构制定了特定的资本准备金要求。
FRTB监管机构制定了准则，要求银行保留足够的资本以通过市场低迷来维持偿付能力，并避免政府的纾困。
交易帐簿的准备金要求高于银行帐簿，从而诱使机构进行监管套利-帐簿之间的资产变动会影响准备金要求-目前正在严格审查和监管这种做法。
FRTB法规包括违约准备金计算，这导致可计量地更高的资本要求，这些资本要求旨在解决新资本协议所未涵盖的新交易账簿风险水平。
较高的资本要求直接转化为较低水平的投资资本，灵活性，收入和利润。
银行可以接受BCBS的准备金计算，也可以开发自己的内部风险模型来计算资本准备金要求。
要使用内部模型结果，银行必须证明模型在银行的投资策略中代表风险的程度，从而获得国家监管机构的批准。
批准过程要求银行使用其模型的计算出的资本准备金来预测假设的损益，并使用实际定价和持有量数据对模型进行回测。
FRTB还要求内部模型执行预期的缺口计算，以解决投资策略中的尾部风险。
为了使监督机构满意内部开发的风险模型的准确性，银行必须证明以下所有内容：
- 他们的数据是完整，准确和一致的； 风险模型的组成部分可以追溯到原始的权威数据源
- 有足够的定价和交易记录可以测试该模型回到2007年
- 它们的汇总规则准确且符合BCBS法规
- 他们的风险模型具有足够的现实性和鲁棒性，可以代表正常和紧急情况下的市场现实
- 他们的框架为历史，当前和假设市场情况建模
- 他们关于数据治理，聚合和验证的政策和程序是完整且始终如一的
- 他们的IT基础架构处理日间公平市场评估，预定报告以及内部和外部风险管理者的临时请求
如果银行未通过监管审核，则监管机构将使用标准BCBS公式来确定银行必须储备的大量资本以弥补潜在损失。
如果内部模型通过审核，则模型的计算出的资本准备金要求将取代监管机构的默认准备金要求以及传统的风险价值（VaR）度量。
内部风险模型的批准可以减少准备金，提高投资资本，灵活性，收入和利润水平。
FRTB要求的违约准备金要求比银行内部风险模型所计算的要高。
要实现这一点，就需要能够通过许多复杂程度来跟踪数据依赖性。
图形数据库提供了一种有效的方法来按比例捕获所有这些连接。
Neo4j是世界领先的图形平台。
在接下来的几周中，我们将探索如何在数据孤岛之间跟踪数据沿袭，以及电子表格，关系数据库和数据仓库等传统技术将如何出现不足。 我们将深入探讨为什么银行需要现代图形平台作为满足FRTB要求的有效内部风险模型的基础。