逻辑回归是一种常用于二分类问题的线性分类算法，在二分类问题中样本只有0和1两种取值，也就是说样本应该属于伯努利分布。
它的原理是将一个线性的实数范围内的数值通过sigmoid函数映射到了0-1的范围内，使得其可以得出一个样本属于正样本的概率。
sigmoid函数的形式为：
，如下图
我们发现sigmoid函数是一个关于（0,0.5）对称，在大于0时逐渐趋近于1，在小于0时逐渐趋近于0的函数。
若我们把带入sigmoid函数当中，就可以把一个线性模型成功映射到0~1的范围内，而得到属于正样本的概率。（这是因为sigmoid函数是伯努利分布的指数族分布，因此可以使用其代表正样本的概率）
通过观测的样本，我们可以得到每个样本预测正确的概率：
而如果我们每个样本预测正确的概率之积最大，那么我们的模型预测的效果也就越好，这就是极大似然函数：
我们对这个似然函数两边取对数：
通常对于损失函数来说，我们希望损失函数的值越小，代表模型的效果越好，所以这里我们把对数似然函数进行一个变化，就可以得到我们的损失函数：
这样我们就成功把一个分类问题转化为了一个参数优化问题，在这里我们可以使用梯度下降法来求损失函数的参数θ的最优解：
其中：
所以有：
所以梯度下降的迭代公式为：
这样我们就可以通过梯度下降法得到一组参数θ，以及对应的逻辑回归模型，从而对新的样本进行分类。