最小二乘原理（3）——递归最小二乘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因为  是协方差矩阵，只有对角线上有元素，所以转置对它没有影响，即

 

其实递推最小二乘法：就是想使方差之和最小，然后发现，方差之和就是估计误差的协方差矩阵的迹，迹里面又包含了K，所以也就是求K使得迹最小，即对K求导。

 

参考链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/59532437