在网上找了很久，也没有方案。自己花了一天多的时间，终于解决了。（希望给点鼓励）
1.添加一个成员变量 m_bExecutClose ，初始化为false。
之所以把 msg.sType==DUI_MSGTYPE_ITEMCLICK 这里注释掉
是因为这会造成“点击两次子项，从而产生两个 模态窗口”。
为什么这样改：
因为点击 右键菜单（后面称为MyMenu）时，会 调用两次 Close（）；也就发送两次 WM_CLOSE。
很奇怪的一件事，我没有找到原因。
第一次MyMenu进入下面函数 执行WM_NCDESTROY后，GWLP_USERDATA置为0（这个是用来保存句柄对应的 窗口指针的）
第二次MyMenu 进入下面函数（此时MyMenu已经被释放了）
pThis = reinterpret_cast<CWindowWnd*>(::GetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA)); 这里却不是0。这样就导致问题了。（具体原因不清楚）